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Fonds quantiques : qu’est-ce que c’est ?

Le 18 juillet 2018

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Découvrez dans cet article les développements et limites des fonds quantiques. Selon la firme de recherche basée à New York Tabb Group, la part des fonds spéculatifs employant des techniques quantitatives d’investissement, en 2016 ont représenté 27 % de toutes les transactions sur le marché américain – contre 1,4 % en 2013. Autrement dit, la proportion du montant de tels investissements sur le marché est presque égale à celui des investisseurs individuels (29 %), dont le nombre en revanche dépasse les fonds quantiques de manière significative. Ce chiffre continue d’ailleurs de croître actuellement.

Fonds quantiques : la croissance rapide de ce type d’investissement

Selon les estimations de Barclays, au cours des sept dernières années, les investisseurs ont investi 114 milliards $ d’actifs dans la mise en œuvre quantitative ou stratégie systématique. Cela représente tout de même 29 % du montant total transféré aux fonds de couverture. Et Barclays prévoit une augmentation de 5 % des investisseurs préfèrant les fonds quantiques l’année prochain.

Si vous êtes intéressé par les fonds quantiques, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus : www.fxpro.fr/trading/tools/quant.

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Le fait que les principales sociétés financières s’adonnent elles aussi aux investissements

quantiques explique en partie la croissance de ce type d’investissement. Par exemple,  BlackRock, leader mondial de la gestion d’actifs avec 6 288 milliards de $ en actifs, a récemment annoncé qu’il donnera la priorité à l’intelligence artificielle dans ses transactions. JPMorgan développe également une division quantique. Selon ses calculs, les opérations des traders fondamentaux ne représentent plus que 10 % du volume total des transactions. Le reste des transactions relève d’opération de traders systématiques.

Un autre fonds quantique important, Bridgewater, applique les méthodes d’analyse quantitative, jusque dans le système de gestion du personnel – un algorithme analyse les performances des employés et émet des recommandations sur l’organisation quotidienne.

Les limites des investissements quantiques

La forte croissance des investissements quantitatifs, qu’il s’agisse de trading à haute fréquence, d’investissements quantiques ou d’algorithmes génétiques, a définitivement changé les marchés. Mais malgré leur popularité croissante, ces derniers ont subi beaucoup de critiques. De nombreux analystes estiment que les fonds spéculatifs spécialisés dans les méthodes quantitatives d’analyse de marché attirent plus de fonds qu’ils ne « pèsent » eux-mêmes.

Selon les opposants à l’apporche quantique, les modèles quantitatifs d’investissement sont initialement imparfaits puisqu’ils ne peuvent pas prendre en compte tous les facteurs possibles de marché. Mais après tout, d’autres stratégies d’investissement plus traditionnelles ne sont pas moins soumises à l’influence des « cygnes noirs » et à des événements imprévisibles. Les prix de l’immobilier américain avaient ainsi été stables pendant des décennies avant l’effondrement de 2006-2007, le début de la crise économique mondiale.

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Les représentants des fonds quantiques ne nient pas la possibilité d’un nouvel effondrement du marché. Le marché boursier n’est pas exempt de risques. Pour éviter les conséquences négatives, les « quanta » introduisent des programmes de gestion des risques de plus en plus complexes, combinant le contrôle manuel et le contrôle automatique. Le système électronique contrôle chaque application soumise par des robots de trading. Dans le même temps, 24 heures sur 24, le fonctionnement des systèmes est surveillé par les employés du département des risques.

Consulter également notre article Trading automatique et robot trader

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun. 

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